bonds / 5Y / 利付国庫債券（5年）第164回
銘柄情報
| 名称 | 利付国庫債券（5年）第164回 |
|---|
| ISIN | — |
|---|
| 回号 | 164 |
|---|
| クーポン(%) | 0.2% ・ 半年払 |
|---|
| 発行日 | 2024-01-17 |
|---|
| 償還日 | 2028-12-20 （残存 2.3年） |
|---|
| 残高 | 2.6兆円 （2026-03-31・出典：財務省） |
|---|
| 発行累計額 | 2.6兆円 （年報・年度末基準） |
|---|
| 発行根拠法 | 借換前倒 |
|---|
| SLF利用（補完供給） | 直近30日 1億円／ 累計 385億円（最終利用 2026-08-13・出典：日本銀行） |
|---|
| 日銀保有 | 1.6兆円（62.0%）（基準日 2026-08-10・出典：日本銀行・残高と日銀保有の基準日相違により比率は概算値） |
|---|
| 状態 | 現存 |
|---|
計算結果
| 単利 | 0.200 % |
|---|
| 複利利回り | 0.1996 % |
|---|
| 経過利子 | 0.035068 円（64日）/ 100円 |
|---|
| 受渡代金 | — |
|---|
| 修正デュレーション | 2.32 |
|---|
| マコーレー・デュレーション | 2.32 |
|---|
| DV01 | — |
|---|
| コンベクシティ | 6.6 |
|---|
計算値は入力価格に基づく試算値。
キャッシュフロー予定
| 日付 | 種別 | 金額（額面100あたり） |
|---|
| 2026-12-20 | 利子 | 0.100 |
| 2027-06-20 | 利子 | 0.100 |
| 2027-12-20 | 利子 | 0.100 |
| 2028-06-20 | 利子 | 0.100 |
| 2028-12-20 | 利子+償還 | 100.100 |
関連入札
ホライズン・トータルリターン（保有期間損益） 受渡 2026-08-23 ・ CMT 2026-08-20
| CMT補間利回り（残存2.3年） | 1.725 % → 参考価格 96.532 |
|---|
| G-spread（対CMT補間） | — |
|---|
| 保有期間 | シナリオ | 期末利回り | 期末価格 | クーポン等 | トータルリターン | 年率 |
|---|
| 3ヶ月 2026-11-23 | -50bp | 1.192 | 97.970 | 0.050 | +1.54% | +6.17% |
| -25bp | 1.442 | 97.467 | 0.050 | +1.02% | +4.08% |
| カーブ不変（ロールダウン） | 1.692 | 96.967 | 0.050 | +0.50% | +2.01% |
| +25bp | 1.942 | 96.470 | 0.050 | -0.01% | -0.05% |
| +50bp | 2.192 | 95.977 | 0.050 | -0.52% | -2.09% |
| 6ヶ月 2027-02-23 | -50bp | 1.138 | 98.311 | 0.101 | +1.95% | +3.89% |
| -25bp | 1.388 | 97.867 | 0.101 | +1.49% | +2.97% |
| カーブ不変（ロールダウン） | 1.638 | 97.425 | 0.101 | +1.03% | +2.06% |
| +25bp | 1.888 | 96.986 | 0.101 | +0.57% | +1.15% |
| +50bp | 2.138 | 96.550 | 0.101 | +0.12% | +0.24% |
| 12ヶ月 2027-08-23 | -50bp | 1.013 | 98.929 | 0.200 | +2.69% | +2.69% |
| -25bp | 1.263 | 98.603 | 0.200 | +2.35% | +2.35% |
| カーブ不変（ロールダウン） | 1.513 | 98.279 | 0.200 | +2.02% | +2.02% |
| +25bp | 1.763 | 97.956 | 0.200 | +1.68% | +1.68% |
| +50bp | 2.013 | 97.634 | 0.200 | +1.35% | +1.35% |